Gestión Integral de Riesgos
¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?
La presente actividad está dirigida principalmente al personal de áreas de riesgos, auditorías, contabilidad, normas, y cumplimiento de las entidades financieras.
OBJETIVO GENERAL
En el marco de su Programa de Formación Integral, Erudias Blended Learning tiene el agrado de invitarle a participar del curso Gestión Integral de Riesgos, Implementación práctica de modelos básicos y avanzados de Riesgos Comunicación BCRA A 5203 - Cumplimiento de Basilea II y III desde la implementación práctica. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del Eje Temático Administración de Riesgos. En ese marco, el cursado y aprobación del mismo le otorgará al alumno 7 créditos, que se acumularán con otras actividades cursadas en dicho eje temático, para la obtención de un certificado de cursado y aprobación en la materia de Administración de Riesgos.
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
- ¿Qué es el riesgo? Características del riesgo. Riesgo vs. Retorno. Riesgos inherentes a la industria bancaria. Ranking de riesgos. Definición moderna de riesgos.
- Administración con enfoque a riesgos. Gestión "Integral" de riesgos - Definición. Fases del Proceso de Risk Management (IMMM): Identificación, medición, monitoreo y mitigación/ control de los riesgos. Proceso eficaz de gestión integral de riesgos – Elementos clave. Nivel de tolerancia al riesgo. Políticas. La pirámide de riesgos.
- La organización del Risk Management. Gestión de riesgos: estructura organizativa y funciones (Comité de Riesgos, ALCO –Assets and Liabilities Commitee-, Unidad responsable de la gestión de activos y pasivos, Unidad de riesgos, CRO –Chief Risk Officer). La organización de front, middle and back office. Independencia. Esquemas de remuneración y límites de riesgos.
- Nueva normativa de Administración de Riesgos del BCRA Comunicación "A" 5203.
- Cómo interpretar y leer la norma. ¿Qué pide la norma? Elementos mínimos para su cumplimiento el 2-1-2012. Análisis de requisitos estructurales.
- Definición de cada riesgo. Análisis de requisitos normativos para cada riesgo. Ejemplos de herramientas prácticas de gestión del Riesgo alineadas con la Normativa.
- Modelos Avanzados de Gestión de Riesgos: definiciones, ejemplos aplicaciones prácticas.
- Medidas de riesgo: sensibilidad, volatilidad, downside risk, VaR y capital económico. Modelos de riesgo: risk drivers, riesgo de portafolio, precios de transferencia y sistemas de asignación de capital. Medidas de rentabilidad (ROE y ROA) y de rentabilidad ajustada al riesgo (RAPM, EVA, RAROC, RORAC).
- Stress testing y análisis de escenarios. Objetivos. Motivación para realizar pruebas de stress. Metodologías empleadas. Experiencia local e internacional.
- Su impacto en la calificación CAMELBIG – Negocios, Controles internos y Gerencia (Esquema de administración de riesgos).